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计量经济学（全45讲）【理工学社】
2023-12-04 21:57课程 人已围观
本课程由清华大学李子奈教授主讲
课程介绍
《计量经济学》系高等学校经济学类核心课程，属于专业基础课程，3学分。通过教学旨在使学生掌握现代经济学研究和经济分析的基本理论与方法，能够建立和应用实用的计量经济学模型分析现实经济问题。因此，在课程教学过程中，融计量经济学理论方法与应用模型为一体；以经典内容为主，适当引入最新的模型方法；对于理论方法，强调的是思路而不是数学过程；对于应用模型，重点讲授它们产生与发展的方法论。编写并采用面向21世纪核心课程教材《计量经济学》。课堂教学主要采用计算机投影，将案例与应用软件的演示搬上讲台，以提高教学效率和水平。
教学大纲
⒈ 课程
计量经济学
学分：3
课程性质：教育部经济学科教学指导委员会规定核心课程
内容简介：本课程融计量经济学理论方法与应用模型为一体；以中级水平为主，适当引入高级水平的内容；以经典线性模型为主，适当介绍一些适用的扩展模型。课程将详细介绍经典的单方程计量经济学模型和联立方程计量经济学模型的理论方法，同时将时间序列计量经济学模型的理论方法作为重点内容之一；在计量经济学应用模型中，以生产函数模型、需求函数模型、消费函数模型和宏观计量经济模型为主。在应用软件中，课程将以介绍Eviews为主。本课程包含了由教育部经济学学科教学指导委员会制定的高等学校经济学科本科计量经济学课程教学基本要求的全部内容，按照其中的“较高要求”作为教学要求，并在内容上有所超出。
⒉ 教师
主讲教师：李子奈
⒊ 课程说明
⑴ 教学目的
经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。（祥见“计量经济学教学基本要求”）
⑵ 先修课程
中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计
⑶ 教材及参考书
教材：
《计量经济学》，李子奈，高等教育出版社，2000年7月
参考书：
《Basic Econometrics》(fourth edition),Damodar N. Gujarrati，The McGraw-Hill Compannies, 2001
《计量经济学》（第3版），古扎拉蒂著，林少宫译，中国人民大学出版社，1999年
《经济计量学》（第4版），张保法著，经济科学出版社，2000年1月
《计量经济学-方法与应用》，李子奈，清华大学出版社，1992年
《高等计量经济学》，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，2000年
《Econometric Analysis》(Fourth Edition), William H.Greene, Prentice-Hall Inc., 2000
《Econometric Models,Techniques,and Applications》(Second Edition), Michael D. Intriligator, Prentice-Hall Inc.,1997
其它见参考书目
⑷ 课堂资料下载
内容：教材电子版、补充资料、课件、习题集、教学基本要求、教学大纲、复习要点等。
⑸ 教学讨论区
⑹ 答疑时间
⑺ 学时安排
（总课时：48学时，课内外周学时：3/6）
第一章 绪论 3学时
第二章 单方程计量经济学模型理论与方法 15学时
第三章 单方程计量经济学应用模型 9学时
第四章 联立方程计量经济学理论与方法 9学时
第五章 宏观计量经济学模型 3学时
第六章 时间序列计量经济学模型 9学时
⑻ 课程成绩
综合练习一：10分
综合练习二：10分
课堂表现： 10分
期末考试： 70分
考试方式：开卷考试，在期末考期内统一安排
⒋ 关于学习方法的说明
⑴ 理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决；
⑵ 以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引入的、教材中没有的非经典理论方法；
⑶ 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程；
⑷ 对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论；
⑸ 必须十分重视综合练习；
⑹ 必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演示，“师傅领进门，修行在个人”，多练。
⒌ 课程内容要点
第一章 绪论
建立与应用计量经济学模型的步骤
理论模型的设定
数据质量
模型检验
第二章 单方程计量经济学模型
计量经济学模型的特征
多元线性模型应用OLS的基本假设
OLS方法及参数估计量的矩阵表示，以及无偏性、有效性证明
ML方法原理、似然函数的形式、最大对数似然函数的计算
正规方程组、正规方程组的导出及求解
样本容量
R**2、F、t三个统计量的计算方法、查表判断
参数估计量置信区间的表示，如何缩小该区间
预测值置信区间的表示，如何缩小该区间
异方差性的经济背景及后果，检验方法的思路
WLS、GLS参数估计量的矩阵表示、推导过程
WLS中如何得到权矩阵的估计量
序列相关的经济背景及后果
D.W.统计量的计算与应用
一阶差分与广义差分方法
多重共线性的背景及后果
分部回归
用剔除变量方法消除多重共线性时参数经济含义的变化
随机解释变量的后果、与误差项相关时的OLS估计量有偏性证明
工具变量法：工具变量的条件，工具变量法正规方程组，应用
广义矩估计：概念，与工具变量法的区别
第三章 计量经济学应用模型
C-D、 CES生产函数及其改进型的形式、参数的经济含义、数值范围、估计方法、对替代弹性的假设、对技术进步的假设
确定型统计边界生产函数及其COLS估计、在横向技术进步比较中的应用
生产函数估计对样本数据质量的要求
需求弹性、需求函数的齐次性条件
对数线性、存量调整、状态调整需求函数
LES及ELES：效用函数到需求函数、参数的经济含义及数值范围、迭代法估计、主要应用
交叉估计
几种消费函数的形式、参数的含义及数值范围、一般形式
第四章 联立方程计量经济学模型
概念（内生变量、外生变量、先决变量、结构式模型、简化式模型、参数关系体系）
完备的结构式模型的内生变量、先决变量、外生变量
识别的概念、定义，不可识别、恰好识别、过度识别
结构式识别条件
利用方程之间的关系判断识别状态
对不可识别方程的修改
单方程估计方法与系统估计方法的概念
ILS、IV、2SLS的概念、方法、适用对象、参数估计量的矩阵表示、恰好识别下等价性证明
不同方程随机误差项存在同期相关性时方差?协方差的表示
3SLS的方法原理和步骤
3SLS与2SLS的等价条件
3SLS与2SLS的优缺点
为什么实际中常应用OLS
联立方程模型的检验
第五章 宏观计量经济模型
设定理论
影响宏观计量经济模型设定的主要因素
中国宏观计量经济模型的总体结构及主要特征
中国宏观计量经济模型主要方程的一般设定（生产方程、分配方程、消费方程、投资方程、进口方程、出口方程、价格方程、货币方程等）
第六章 时间序列计量经济学模型
随机时间序列的平稳性条件，随机游走序列和白噪声序列的平稳性
平稳序列的自相关函数和Q统计量检验
单位根检验：DF检验和ADF检验，为什么从DF检验扩展到ADF检验
ADF检验的步骤
单整的概念
AR(p)、MA(q)、ARMA(p,q)的平稳性条件
AR(p)、MA(q)、ARMA(p,q)的识别条件
AR(p)、MA(q)、ARMA(p,q)的常用估计方法
随机时间序列模型检验的主要对象
长期均衡的概念
协整的概念
从协整的概念出发重新审视经典单方程计量经济学模型的设定理论
两变量协整的E-G检验
误差修正模型的形式，它是短期模型还是长期模型
课程介绍
《计量经济学》系高等学校经济学类核心课程，属于专业基础课程，3学分。通过教学旨在使学生掌握现代经济学研究和经济分析的基本理论与方法，能够建立和应用实用的计量经济学模型分析现实经济问题。因此，在课程教学过程中，融计量经济学理论方法与应用模型为一体；以经典内容为主，适当引入最新的模型方法；对于理论方法，强调的是思路而不是数学过程；对于应用模型，重点讲授它们产生与发展的方法论。编写并采用面向21世纪核心课程教材《计量经济学》。课堂教学主要采用计算机投影，将案例与应用软件的演示搬上讲台，以提高教学效率和水平。
教学大纲
⒈ 课程
计量经济学
学分：3
课程性质：教育部经济学科教学指导委员会规定核心课程
内容简介：本课程融计量经济学理论方法与应用模型为一体；以中级水平为主，适当引入高级水平的内容；以经典线性模型为主，适当介绍一些适用的扩展模型。课程将详细介绍经典的单方程计量经济学模型和联立方程计量经济学模型的理论方法，同时将时间序列计量经济学模型的理论方法作为重点内容之一；在计量经济学应用模型中，以生产函数模型、需求函数模型、消费函数模型和宏观计量经济模型为主。在应用软件中，课程将以介绍Eviews为主。本课程包含了由教育部经济学学科教学指导委员会制定的高等学校经济学科本科计量经济学课程教学基本要求的全部内容，按照其中的“较高要求”作为教学要求，并在内容上有所超出。
⒉ 教师
主讲教师：李子奈
⒊ 课程说明
⑴ 教学目的
经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。（祥见“计量经济学教学基本要求”）
⑵ 先修课程
中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计
⑶ 教材及参考书
教材：
《计量经济学》，李子奈，高等教育出版社，2000年7月
参考书：
《Basic Econometrics》(fourth edition),Damodar N. Gujarrati，The McGraw-Hill Compannies, 2001
《计量经济学》（第3版），古扎拉蒂著，林少宫译，中国人民大学出版社，1999年
《经济计量学》（第4版），张保法著，经济科学出版社，2000年1月
《计量经济学-方法与应用》，李子奈，清华大学出版社，1992年
《高等计量经济学》，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，2000年
《Econometric Analysis》(Fourth Edition), William H.Greene, Prentice-Hall Inc., 2000
《Econometric Models,Techniques,and Applications》(Second Edition), Michael D. Intriligator, Prentice-Hall Inc.,1997
其它见参考书目
⑷ 课堂资料下载
内容：教材电子版、补充资料、课件、习题集、教学基本要求、教学大纲、复习要点等。
⑸ 教学讨论区
⑹ 答疑时间
⑺ 学时安排
（总课时：48学时，课内外周学时：3/6）
第一章 绪论 3学时
第二章 单方程计量经济学模型理论与方法 15学时
第三章 单方程计量经济学应用模型 9学时
第四章 联立方程计量经济学理论与方法 9学时
第五章 宏观计量经济学模型 3学时
第六章 时间序列计量经济学模型 9学时
⑻ 课程成绩
综合练习一：10分
综合练习二：10分
课堂表现： 10分
期末考试： 70分
考试方式：开卷考试，在期末考期内统一安排
⒋ 关于学习方法的说明
⑴ 理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决；
⑵ 以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引入的、教材中没有的非经典理论方法；
⑶ 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程；
⑷ 对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论；
⑸ 必须十分重视综合练习；
⑹ 必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演示，“师傅领进门，修行在个人”，多练。
⒌ 课程内容要点
第一章 绪论
建立与应用计量经济学模型的步骤
理论模型的设定
数据质量
模型检验
第二章 单方程计量经济学模型
计量经济学模型的特征
多元线性模型应用OLS的基本假设
OLS方法及参数估计量的矩阵表示，以及无偏性、有效性证明
ML方法原理、似然函数的形式、最大对数似然函数的计算
正规方程组、正规方程组的导出及求解
样本容量
R**2、F、t三个统计量的计算方法、查表判断
参数估计量置信区间的表示，如何缩小该区间
预测值置信区间的表示，如何缩小该区间
异方差性的经济背景及后果，检验方法的思路
WLS、GLS参数估计量的矩阵表示、推导过程
WLS中如何得到权矩阵的估计量
序列相关的经济背景及后果
D.W.统计量的计算与应用
一阶差分与广义差分方法
多重共线性的背景及后果
分部回归
用剔除变量方法消除多重共线性时参数经济含义的变化
随机解释变量的后果、与误差项相关时的OLS估计量有偏性证明
工具变量法：工具变量的条件，工具变量法正规方程组，应用
广义矩估计：概念，与工具变量法的区别
第三章 计量经济学应用模型
C-D、 CES生产函数及其改进型的形式、参数的经济含义、数值范围、估计方法、对替代弹性的假设、对技术进步的假设
确定型统计边界生产函数及其COLS估计、在横向技术进步比较中的应用
生产函数估计对样本数据质量的要求
需求弹性、需求函数的齐次性条件
对数线性、存量调整、状态调整需求函数
LES及ELES：效用函数到需求函数、参数的经济含义及数值范围、迭代法估计、主要应用
交叉估计
几种消费函数的形式、参数的含义及数值范围、一般形式
第四章 联立方程计量经济学模型
概念（内生变量、外生变量、先决变量、结构式模型、简化式模型、参数关系体系）
完备的结构式模型的内生变量、先决变量、外生变量
识别的概念、定义，不可识别、恰好识别、过度识别
结构式识别条件
利用方程之间的关系判断识别状态
对不可识别方程的修改
单方程估计方法与系统估计方法的概念
ILS、IV、2SLS的概念、方法、适用对象、参数估计量的矩阵表示、恰好识别下等价性证明
不同方程随机误差项存在同期相关性时方差?协方差的表示
3SLS的方法原理和步骤
3SLS与2SLS的等价条件
3SLS与2SLS的优缺点
为什么实际中常应用OLS
联立方程模型的检验
第五章 宏观计量经济模型
设定理论
影响宏观计量经济模型设定的主要因素
中国宏观计量经济模型的总体结构及主要特征
中国宏观计量经济模型主要方程的一般设定（生产方程、分配方程、消费方程、投资方程、进口方程、出口方程、价格方程、货币方程等）
第六章 时间序列计量经济学模型
随机时间序列的平稳性条件，随机游走序列和白噪声序列的平稳性
平稳序列的自相关函数和Q统计量检验
单位根检验：DF检验和ADF检验，为什么从DF检验扩展到ADF检验
ADF检验的步骤
单整的概念
AR(p)、MA(q)、ARMA(p,q)的平稳性条件
AR(p)、MA(q)、ARMA(p,q)的识别条件
AR(p)、MA(q)、ARMA(p,q)的常用估计方法
随机时间序列模型检验的主要对象
长期均衡的概念
协整的概念
从协整的概念出发重新审视经典单方程计量经济学模型的设定理论
两变量协整的E-G检验
误差修正模型的形式，它是短期模型还是长期模型
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